Forex Trading Italia
11 giugno 2016

Backtest Forex, risultati e valutazione

Cerchiamo di capire in che maniera poter analizzare il backtest di una strategia forex, al fine di capire se quello che vogliamo fare nella pratica potrebbe portarci al guadagno o alla perdita.

Due sono i tipi di risultati attesi solitamente da un backtest di una strategia forex. Per prima cosa ci sono i risultati dettagliati che permettono di analizzare gli ordini uno per uno e verificare che l'attuazione della strategia sia stata corretta, poi c'è un'analisi di sintesi della strategia in generale.

I risultati dettagliati sono in generale un semplice elenco di informazioni che indicano, per ogni ordine aperto, la data, l'ora e il prezzo dell'ordine, sia di apertura che di chiusura. Sono inoltre indicati anche altri costi connessi all'ordine stesso. La sintesi è invece più complessa e fornisce informazioni quali:

  • il saldo finale al termine del backtest
  • gli utili o le perdite totali
  • il numero totale di ordini aperti
  • la percentuale degli ordini da cui si è guadagnato denaro
  • la crescita annua del conto
  • la massima perdita durante il test, sia in assoluto che in percentuale
Il discorso della perdita massima è un'informazione critica perché di solito un professionista non può tollerare una perdita superiore a una certa percentuale del suo conto senza mettere in discussione, completamente, la strategia. A seconda di chi fa trading, tale percentuale può essere del 10, del 20, del 30% , ecc. La percentuale stessa è il parametro che definisce la leva da usare e che permette di capire quali dimensioni del lotto utilizzare. È per questo che il profitto da solo non fornisce informazioni sufficienti per fare forex ed è meglio confrontarlo con il valore della perdita massima.

I rischi del backtest

Non è detto che una strategia che ha lavorato bene in passato continuerà a farlo in futuro. Dei buoni risultati spesso possono essere dovuti all'uso di una quantità di dati insufficienti o di pura fortuna. È quindi importante testare periodi diversi e vari configurazioni di mercato.

La over-ottimizzazione strategia rispetto ai dati è uno dei fattori più importanti per la creazione di test retrospettivi non realistici. Con dei computer sempre più potenti, diventa molto facile testare la strategia con un gran numero di combinazioni di parametri e selezionare la combinazione più efficiente. Questo approccio ha lo svantaggio di concentrarsi sull'ottimizzazione del passato, che dà in genere risultati deludenti per il futuro. È importante selezionare un insieme di parametri robusti e testare la strategia lungo dei periodi differenti, controllandone il comportamento separatamente per ciascun periodo.

L'analisi giusta a seconda della strategia che si è usata è un altro grave errore. Ad esempio, delle strategie basate su movimenti molto piccoli del mercato sono molto più difficili da testare perché sono molto più influenzati dagli ordini di denaro da parte delle banche mondiali oltre che dal valore dello spread.

Conclusioni

Il backtest è uno degli aspetti più importanti dello sviluppo di una strategia di trading Forex. Usato in modo appropriato, può contribuire a migliorare le strategie e eliminare rapidamente quelle strategie che non offrono buone prospettive. Tuttavia, si devono evitare le insidie ​​di un eccesso di ottimizzazione e di periodi di prova non rappresentativi, ricordandosi di trattare i risultati dei test retrospettivi solo come indicativi e non come una verità assoluta.

Autore: Gino Topini

Giudizi e Recensioni su "Backtest Forex, risultati e valutazione" da parte dei nostri utenti:

Cristina Terzoni:

Vorrei essere contattata al più presto nn capisco come devo fare x avere un po' dei miei. Soldi

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