Un backtest nel trading è un processo, di solito automatizzato, con cui un trader può stimare il rendimento di una data strategia Forex e di come essa si sarebbe comportata in passato.

Si tratta praticamente di fare del trading simulato sui dati storici.

All’interno delle migliori strategie di trading online, il backtesting è importante perché permette di valutare la strategia stessa e di capire se gli indicatori di trading che si vogliono usare nella strategia sono realmente efficaci o meno.

Cos’è un backtest nel trading?

Come in ogni simulazione, un backtest sarà più utile se i dati che sono presi in considerazione sono realistici. Per questo motivo, bisogna soddisfare delle condizioni ben precise per poter avere dei risultati ottimali di backtesting trading.

I dati storici devono essere provvisti di un intervallo di tempo il più piccolo possibile tra di essi. Inoltre bisogna considerare i costi di transazione, in particolar modo lo spread e le eventuali commissioni, oltre allo swap se le posizioni rimangono aperte per diversi giorni.

Ricorda che per avere dei risultati realistici, anche l’esecuzione deve essere la più realistica possibile.

Infine ricorda che la strategia si basa solo sui dati del passato e non utilizza i dati del futuro. Il backtest viene dunque eseguito in diverse fasi di mercato.

Risultati backtest Trading: come leggerli?

Vediamo adesso nel dettaglio entrambi i tipi di risultati che si ottengono con il backtesting delle strategie Forex.

I risultati dettagliati sono in generale un semplice elenco di ordini, che hanno:

  • la data, l’ora e il prezzo di apertura dell’ordine e di chiusura dell’ordine
  • altri costi connessi all’ordine
  • il risultato finale dell’ordine

I risultati della sintesi sono di solito più complessi e forniscono delle informazioni più generiche, come:

  • il saldo finale al termine del periodo di backtest
  • i guadagni e le perdite totali
  • il numero di ordini che si sono aperti
  • la percentuale di posizioni chiuse in positivo
  • l’utile
  • la crescita annua del conto
  • la perdita massima durante la fase di test

Interpretazione dei risultati del backtesting

Gli operatori inesperti considerano in primo luogo il denaro che hanno alla fine del test. Ma spesso questo non è il valore più interessante da considerare.

Altri due dati devono almeno essere presi in considerazione:

  • la perdita massima
  • il fattore profitto

La perdita massima è un’informazione critica perché, in generale, un trader non può tollerare una perdita più grande di una certa percentuale del suo conto senza che ciò influenzi la sua strategia complessiva. Ecco perché il profitto, da solo, non dà delle informazioni sufficienti per valutare il backtesting della strategia.

Il fattore profitto è il rapporto tra gli utili e le perdite. E’ chiaro che più è alto questo rapporto è più la strategia è efficiente. Un fattore di profitto elevato dimostra che la strategia è in grado di operare in maniera efficace e con un buon potenziale.

10 regole per un buon backtesting delle strategie di trading

Ci sono molti fattori a cui prestare attenzione quando si fa il backtesting delle strategie di trading.

Ecco una lista dei 10 punti più importanti:

  • Prendete in considerazione le tendenze generali del mercato nell’arco di tempo in cui una data strategia è stata testata. Per esempio, se una strategia è stata testata solo dal 1999 al 2000, potrebbe non andare bene in un mercato al ribasso. Spesso è una buona idea fare il backtest su un lungo periodo di tempo che comprenda diversi tipi di condizioni di mercato.
  • Prendete in considerazione l’universo in cui si è verificato il backtesting. Per esempio, se un sistema ad ampio mercato viene testato con un universo composto da titoli tecnologici, potrebbe non riuscire a fare bene in altri settori. Come regola generale, se una strategia è mirata a un genere specifico di azioni, limita l’universo a quel genere; in tutti gli altri casi, mantenete un universo ampio a scopo di test.
  • Le misure di volatilità sono estremamente importanti da considerare nello sviluppo di un sistema di trading. Bisognerebbe sempre cercare di mantenere bassa la volatilità per ridurre il rischio;
  • Anche il numero medio di barre considerate è molto importante da osservare quando si sviluppa un sistema di trading. Anche se la maggior parte dei software di backtesting include i costi di commissione nei calcoli finali, mentre nel forex online non ci sono commissioni, ciò non significa che si dovrebbe ignorare questa statistica. Se possibile, aumentare il numero medio di barre tenute può ridurre i costi di commissione e migliorare il rendimento complessivo;
  • L’esposizione è un’arma a doppio taglio. Una maggiore esposizione può portare a maggiori profitti o a maggiori perdite, mentre una minore esposizione significa minori profitti o minori perdite. In generale, è una buona idea mantenere l’esposizione al di sotto del 70% per ridurre il rischio;
  • La statistica dei guadagni e delle perdite medie, combinata con il rapporto “posizioni vinte/ posizioni perse”, può essere utile per determinare la dimensione ottimale della posizione. I trader possono prendere delle posizioni più grandi e ridurre i costi di commissione aumentando i guadagni medi e incrementando il rapporto “posizioni vinte/posizioni perse”;
  • Il rendimento annualizzato è usato come strumento per confrontare i rendimenti di un sistema con quelli di altri investimento. È importante non solo guardare il rendimento annualizzato complessivo, ma anche prendere in considerazione l’aumento o la diminuzione del rischio. Prima che un sistema di trading venga scelto, deve dimostrare di essere più redditizio rispetto ad altri investimenti con un rischio uguale o inferiore;
  • La personalizzazione del backtesting è estremamente importante. Molte applicazioni di backtesting hanno input per gli importi delle commissioni, le dimensioni dei lotti, i requisiti di margine, lo slippage, gli stop loss, l’uso di tecniche di backtesting per Metatrader e molto altro. Per ottenere dei risultati più accurati, è importante personalizzare queste impostazioni;
  • Il backtesting porta a volte alla sovra-ottimizzazione, una condizione in cui i risultati delle prestazioni sono “sintonizzati” così tanto sul passato che non sono più così accurati in futuro. È generalmente una buona idea implementare regole che si applicano a tutti gli asset, o a un insieme selezionato di asset;
  • Il backtesting non è sempre il modo più accurato per valutare l’efficacia di una strategia di trading online. A volte le strategie che hanno performato bene in passato non riescono a ripetersi oggi. Le prestazioni passate non sono indicative dei risultati futuri.

Rischi e Svantaggi del backtest

Non è detto che una strategia che ha lavorato bene in passato continuerà a farlo in futuro.

Dei buoni risultati spesso possono essere dovuti all’uso di una quantità di dati insufficienti o di pura fortuna. È quindi importante testare periodi diversi e varie configurazioni di mercato.

La over-ottimizzazione strategia rispetto ai dati è uno dei fattori più importanti per la creazione di test retrospettivi non realistici. Con dei computer sempre più potenti, diventa molto facile testare la strategia con un gran numero di combinazioni di parametri e selezionare la combinazione più efficiente.

Questo approccio ha lo svantaggio di concentrarsi sull’ottimizzazione del passato, che dà in genere risultati deludenti per il futuro. È importante selezionare un insieme di parametri robusti e testare la strategia lungo dei periodi differenti, controllandone il comportamento separatamente per ciascun periodo.

L’analisi giusta a seconda della strategia che si è usata è un altro grave errore. Ad esempio, delle strategie basate su movimenti molto piccoli del mercato sono molto più difficili da testare perché sono molto più influenzati dagli ordini di denaro da parte delle banche mondiali oltre che dal valore dello spread.

Backtest Trading Online: conclusioni

Il backtest è uno degli aspetti più importanti dello sviluppo di una strategia di trading Forex.

Usato in modo appropriato, può contribuire a migliorare le strategie e eliminare rapidamente quelle che non offrono buone prospettive.

Tuttavia, si devono evitare le insidie ​​di un eccesso di ottimizzazione e di periodi di prova non rappresentativi, ricordandosi di trattare i risultati dei test retrospettivi solo come indicativi e non come una verità assoluta.