Forex Trading Italia
17 gennaio 2012

Forex Backtesting

Scopriamo tutto sul Forex Backtesting: perché è utile, come farlo e come valutare i risultati.

Un backtest è un processo, di solito automatizzato, con cui un trader può stimare il rendimento di una data strategia Forex e di come essa si sarebbe comportata in passato. Si tratta praticamente di fare del trading simulato sui dati storici.

Cos'è un backtest?

Come in ogni simulazione, un backtest sarà più utile se i dati che sono presi in considerazione sono realistici. Per questo motivo, bisogna soddisfare delle condizioni ben precise per poter avere dei risultati ottimali di backtesting.

I dati storici devono essere provvisti di un intervallo di tempo il più piccolo possibile tra di essi. Inoltre bisogna considerare i costi di transazione, in particolar modo lo spread e le eventuali commissioni, oltre allo swap se le posizioni rimangono aperte per diversi giorni.

Ricorda che per avere dei risultati realistici, anche l'esecuzione deve essere la più realistica possibile.

Infine ricorda che la strategia si basa solo sui dati del passato e non utilizza i dati del futuro. Il backtest viene dunque eseguito in diverse fasi di mercato.

Fare il backtest con MetaTrader 4

I dati storici sono generalmente forniti ad ogni minuto. Il valore dei tick è valutato dallo strumento di backtest. Poiché i dati sono solo delle stime, essi devono concentrarsi su dati puramente storici.

Lo strumento di backtest della piattaforma di trading MT4 generalmente non aggiungono la commissione, quindi il costo che si ha è relativamente realistica. Il motivo della parola "relativamente" è che lo spread considerato non è quello storico, ma quello attuale. Considerando che nel corso del tempo un broker può modificare lo spread che offre ai suoi clienti, tieni presente che il risultato finale del backtest potrebbe essere leggermente diverso da quello che otterresti realmente.

Svantaggi del backtest

Il backtest ha il principale  svantaggio di considerare i dati storici e di non prendere in considerazione eventuali aumenti nello spread o nella volatilità durante l'annuncio di notizie economiche. L'influenza che questo ha sul risultato finale dipende dalla strategia, ma è una cosa che deve essere tenuta presente quando si effettua un backtest.

Per avere degli approfondimenti sul backtest, puoi leggere anche i rischi del backtest e come leggere i risultati del backtest.

Autore: Gino Topini

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