Forex Trading Italia
17 gennaio 2012

Valutazione del Risultato di un backtest

Scopriamo come fare la Valutazione del Risultato di un backtest, per capire se la strategia è buona o meno.

Quando si fa un backtest, solitamente si attendono due tipi di risultati. Si parla prima di tutto di risultati dettagliati per l'analisi degli ordini, al fine di garantire che l'attuazione della strategia è stata corretta, e di risultati di sintesi che analizzano la strategia globale.

Come analizzare i risultati del backtesting?

Vediamo dunque nel dettaglio entrambi i tipi di risultati che si ottengono con il backtesting delle strategie Forex.

I risultati dettagliati sono in generale un semplice elenco di ordini, che hanno:

  • la data, l'ora e il prezzo di apertura dell'ordine e di chiusura dell'ordine
  • altri costi connessi all'ordine
  • il risultato finale dell'ordine

I risultati della sintesi sono di solito più complessi e forniscono delle informazioni più generiche su una strategia Forex, come ad esempio:
  • il saldo finale al termine del periodo di backtest
  • i guadagni e le perdite totali
  • il numero di ordini che si sono aperti
  • la percentuale di posizioni chiuse in positivo
  • l'utile
  • la crescita annua del conto
  • la perdita massima durante la fase di test

Interpretazione dei risultati del backtesting

Gli operatori inesperti considerano in primo luogo il denaro che hanno alla fine del test. Ma spesso questo non è il valore più interessante da considerare. Altri due dati devono almeno essere presi in considerazione:

  • la perdita massima
  • il fattore profitto

La perdita massima è un'informazione critica perché, in generale, un trader non può tollerare una perdita più grande di una certa percentuale del suo conto senza che ciò influenzi la sua strategia complessiva. Ecco perché il profitto, da solo, non dà delle informazioni sufficienti per valutare il backtesting della strategia.

Il fattore profitto è il rapporto tra gli utili e le perdite. E' chiaro che più è alto questo rapporto è più la strategia è efficiente. Un fattore di profitto elevato dimostra che la strategia è in grado di operare in maniera efficace e con un buon potenziale.

Autore: Gino Topini

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