Un backtest è un processo, in genere automatico, in base al quale un trader può stimare il rendimento di una data strategia in passato. Si tratta di una simulazione che si basa sui dati del passato. Come in ogni simulazione, il backtest sarà tanto più utile quanto più è realistico, ecco perché ci sono delle condizioni che dovrebbero sempre essere soddisfatte.
In questa guida imparerai:
Le condizioni ideali per fare un backtest
Per prima i dati storici devono avere il più piccolo intervallo di trading possibile. Inoltre, bisogna considerare il costo delle varie operazioni da fare, come gli spread e le commissioni, eventuali interessi negativi se si tengono le posizioni per più di un giorno, ecc.
Fondamentale è che l'esecuzione sia la più realistica possibile, anche in termini di slittamento e di requote, oltre al fatto che la strategia si basi solo su dati storici e non utilizzi eventuali dati del futuro. Infine, è importante anche che il backtest venga eseguito su diverse fasi del mercato, incluse le configurazioni massime possibili (rialzista, ribassista, consolidamento).
Come fare un Backtest con Metatrader
Con la piattaforma di trading Metatrader, i dati storici sono generalmente forniti ogni minuto (si conoscono dunque i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo). Il prezzo di ogni pip viene valutato dallo strumento di backtest. Lo strumento di backtesting di Metatrader tiene conto anche dello swap e degli spread, inoltre non ci sono solitamente altri costi da aggiungere dato che i broker forex non applicano costi di commissione o altro.
Una cosa a cui fare attenzione è legata ad alcuni momenti speciali, in particolare l'aumento significativo dello spread durante l'annuncio di importanti notizie economiche. L'influenza che tali news sul risultato finale del backtest dipende dalla strategia utilizzata, ma deve essere tenuto presente quando si conduce un backtest.