Indicatore Stocastico: guida al Trading con questo Oscillatore

L'oscillatore stocastico è un indicatore tecnico molto usato nel trading per misurare il momentum, cioè la velocità con cui i prezzi si muovono.

A differenza degli indicatori che seguono il prezzo (trend-following), lo stocastico appartiene alla famiglia degli oscillatori, strumenti progettati per funzionare al meglio in mercati laterali o con range ben definiti.

È particolarmente utile per individuare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, che possono indicare la probabilità di un’inversione del prezzo o un momento ideale per entrare o uscire dal mercato.

La logica alla base dello stocastico è semplice: confronta il prezzo di chiusura corrente con il range massimo e minimo di un determinato periodo. Questo permette di capire se il prezzo si trova vicino ai livelli estremi del range, suggerendo un possibile esaurimento del trend in corso. È un indicatore versatile, utilizzato non solo nel forex ma anche per analizzare azioni, materie prime e criptovalute.

Sebbene lo stocastico sia molto apprezzato per la sua semplicità visiva e la facilità con cui genera segnali di acquisto e vendita, richiede una corretta interpretazione. Può generare falsi segnali, specialmente in mercati con forti trend, quindi è importante combinarlo con altre analisi tecniche o strumenti come le medie mobili o l’RSI.

Componenti e funzionamento dello stocastico

L'oscillatore stocastico si basa su due componenti principali, rappresentate graficamente da due linee: %K e %D.

• %K: È la linea principale dello stocastico, che misura il rapporto tra il prezzo di chiusura corrente e il range di massimi e minimi degli ultimi periodi. Questa linea è più sensibile ai movimenti del prezzo e viene calcolata con la formula:
  **%K = 100 * ((C - L14) / (H14 - L14))**,
  dove:

• C è il prezzo di chiusura corrente.

• L14 è il minimo più basso degli ultimi 14 periodi.

• H14 è il massimo più alto degli ultimi 14 periodi.

• %D: È una media mobile calcolata sulla linea %K. Generalmente, si utilizza una media mobile semplice a 3 periodi (%D = Media %K su 3 periodi). Questa linea serve a smussare i movimenti più bruschi della %K e ad aiutare il trader a individuare segnali più chiari.

Zone chiave dello stocastico: ipercomprato e ipervenduto

L'oscillatore stocastico oscilla tra i valori di 0 e 100. I livelli chiave di riferimento sono:
- 80 e oltre: indica una zona di ipercomprato, in cui il prezzo potrebbe essere salito troppo rapidamente rispetto al range storico, suggerendo una possibile correzione al ribasso.
- 20 e sotto: indica una zona di ipervenduto, in cui il prezzo potrebbe essere sceso troppo velocemente, suggerendo una possibile risalita.

Divergenze tra prezzo e stocastico

Un'altra caratteristica importante dello stocastico è la capacità di rilevare divergenze tra il prezzo e l'indicatore:
- Divergenza rialzista: si verifica quando il prezzo segna nuovi minimi, ma l'oscillatore stocastico segna minimi crescenti. Questo potrebbe segnalare un'inversione verso l'alto.
- Divergenza ribassista: si verifica quando il prezzo segna nuovi massimi, ma l'oscillatore stocastico segna massimi decrescenti. Questo potrebbe indicare una potenziale inversione verso il basso.

Vantaggi e limiti dell’oscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico offre numerosi vantaggi, ma presenta anche alcuni limiti che è importante conoscere per utilizzarlo efficacemente.

Vantaggi

1. Chiarezza dei segnali: Lo stocastico fornisce segnali ben definiti, come gli incroci tra %K e %D, e le zone di ipercomprato (sopra 80) e ipervenduto (sotto 20), rendendolo facile da interpretare anche per i principianti.
2. Versatilità: Può essere utilizzato in diversi mercati, come forex, azioni, criptovalute e materie prime, e su vari timeframe, dal breve al lungo termine.
3. Facilità di combinazione: Lo stocastico si integra facilmente con altri indicatori, come medie mobili o Fibonacci, per confermare i segnali e migliorare l’accuratezza delle strategie.
4. Adattabilità delle impostazioni: Puoi personalizzare i periodi di riferimento (%K e %D) per adattarlo al tuo stile di trading o alla volatilità del mercato.

Limiti

1. Segnali falsi: In mercati con trend forti, lo stocastico può generare falsi segnali di inversione, facendo credere che il prezzo stia per cambiare direzione, quando in realtà il trend continua.
2. Necessità di conferma: Spesso i segnali dello stocastico richiedono conferme da altri indicatori o dall’analisi del contesto di mercato per essere affidabili.
3. Sensibilità al rumore di mercato: Lo stocastico può essere troppo sensibile ai movimenti del prezzo in timeframe molto brevi, producendo segnali non significativi.
4. Meno efficace in mercati con forti trend: Poiché lo stocastico è progettato per funzionare bene in mercati laterali, potrebbe risultare meno utile durante trend sostenuti, dove altri strumenti (come le medie mobili) possono essere più adatti.

Investire con l'oscillatore stocastico: un esempio reale

Nell'ambito di una strategia di trading con lo stocastico, bisogna prestare particolare attenzione a quando l'andamento della linea %K incrocia il valore della %D.

Si ha, nello specifico, un segnale di acquisto se %K incrocia dal basso verso l'alto %D, mentre si ha un segnale di vendita quando accade il contrario, ovvero quando %K scende al di sotto di %D.

Come sempre, è importante scegliere la giusta configurazione dell'indicatore.

In questo caso, abbiamo deciso di lasciare quella di base consigliata da eToro (link per sito ufficiale), il 51% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro, ad eccezione del tipo di media mobile da usare (quella di default è la media mobile semplice, noi abbiamo optato per quella esponenziale in quanto riteniamo dia delle indicazioni migliori e più affidabili).

• Periodi %K: 13 - 25
• Periodi %D: 2 - 9
• Media mobile: esponenziale
• Time frame: 15 minuti

Per un'operatività ancora migliore, potremmo pensare di andare aggiungere il trading con Fibonacci, come nel grafico che segue.

Il punto di partenza del Fibonacci è il prezzo minimo visto sullo schermo, il punto di arrivo è quello massimo. In questo caso gli stop loss possono essere impostati in corrispondenza del livello del 38,2% (nel grafico sopra abbiamo visto un respingimento a quei livelli), poi al 50% e poi ancora al 100%.

Dal punto di vista dei take profit è difficile riuscire a dare un punto ben preciso. La cosa migliore è stabilire, dal principio, quanto si voglia guadagnare (ad esempio, 10 pips, 20 pips, ecc) e attenersi a questo obiettivo.

Un'altra strategia di trading con l'oscillatore stocastico è la Stocastico RSI, che unisce questi due indicatori per un risultato che (in teoria) dovrebbe essere più affidabile.

Strategie avanzate con l’oscillatore stocastico

L’oscillatore stocastico non si limita a segnalare zone di ipercomprato e ipervenduto o incroci tra %K e %D: può essere utilizzato in strategie più avanzate per migliorare l’accuratezza delle analisi e delle decisioni di trading. Ecco alcune strategie di trading che puoi applicare.

Incroci tra %K e %D

L’incrocio tra %K e %D rappresenta uno dei segnali più importanti dello stocastico:

• Segnale di acquisto: quando %K (linea bianca) incrocia %D (linea rossa) dal basso verso l’alto, è un possibile segnale rialzista.
• Segnale di vendita: quando %K incrocia %D dall’alto verso il basso, è un possibile segnale ribassista.

Puoi migliorare questa strategia adattando le impostazioni:
- Periodi %K: prova intervalli diversi, come 14, 21 o 9, in base alla volatilità del mercato.
- Media mobile esponenziale: come suggerito nel tuo contenuto, preferire una media mobile esponenziale per %D può fornire segnali più rapidi e reattivi.

Divergenze tra stocastico e prezzo

Le divergenze rappresentano una strategia avanzata che si basa sul confronto tra il movimento del prezzo e quello dello stocastico:
- Divergenza rialzista: il prezzo segna nuovi minimi, ma lo stocastico segna minimi più alti. Questo potrebbe indicare un indebolimento del trend ribassista e una possibile inversione al rialzo.
- Divergenza ribassista: il prezzo segna nuovi massimi, ma lo stocastico segna massimi più bassi. Questo può segnalare un indebolimento del trend rialzista e una possibile inversione verso il basso.

Le divergenze sono particolarmente utili quando combinate con livelli chiave di supporto o resistenza o con il trading con Fibonacci.

Strategie multi-indicatore

Per migliorare l’affidabilità dello stocastico, puoi combinarlo con altri strumenti:
1. Fibonacci: Usa i livelli di ritracciamento o estensione per individuare punti di ingresso o uscita precisi. Nel tuo esempio, il Fibonacci viene usato per impostare livelli di stop loss al 38,2%, 50% e 100%.
2. RSI (Stocastico RSI): La combinazione dello stocastico con l’indicatore RSI può fornire segnali più robusti, riducendo il rischio di falsi segnali.
3. Medie mobili: Integra lo stocastico con una media mobile a lungo termine per confermare il trend generale prima di seguire i segnali dell’oscillatore.

Timeframe multipli

Puoi applicare lo stocastico su più timeframe per ottenere una visione più completa del mercato:
- Usa un timeframe più ampio (ad esempio, 4 ore) per individuare il trend principale.
- Utilizza un timeframe più breve (come 15 minuti) per identificare i punti di ingresso e uscita.

Come configurare l’oscillatore stocastico

Per utilizzare al meglio l’oscillatore stocastico, è importante configurarlo correttamente in base alle tue esigenze e allo stile di trading. La configurazione di default è solitamente adatta alla maggior parte dei trader, ma può essere personalizzata per ottimizzare i segnali.

Impostazioni di base

L’oscillatore stocastico è composto da due parametri principali:
1. %K (periodi): il numero di periodi considerati per calcolare il range di massimi e minimi.
- Impostazione standard: 14 periodi.
- Puoi ridurlo (ad esempio, 9) per segnali più veloci o aumentarlo (ad esempio, 21) per segnali più stabili.
2. %D (periodi della media mobile): il numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile della linea %K.
- Impostazione standard: 3 periodi.

Tipo di media mobile

Molte piattaforme utilizzano una media mobile semplice (SMA) per la linea %D, ma puoi scegliere una media mobile esponenziale (EMA) per ottenere segnali più reattivi, come suggerito nel tuo contenuto.

Livelli di riferimento

I livelli di 80 e 20 sono comunemente utilizzati per identificare rispettivamente le zone di ipercomprato e ipervenduto, ma puoi adattarli (es. 75 e 25) in base al mercato e alla volatilità.

Personalizzazione per stile di trading

• Day trading: timeframe più brevi (1-15 minuti) con periodi più corti per lo stocastico, ad esempio %K = 9, %D = 3.
• Swing trading: timeframe più lunghi (4 ore o giornaliero) con periodi standard o più lunghi, ad esempio %K = 14, %D = 5.

Conclusione: l'oscillatore stocastico nel trading

L’oscillatore stocastico è uno strumento potente e versatile per analizzare i mercati finanziari. La sua capacità di identificare zone di ipercomprato e ipervenduto, di segnalare inversioni e di offrire punti chiari di ingresso e uscita lo rende uno degli indicatori più utili per i trader di tutti i livelli.

Tuttavia, come qualsiasi altro indicatore, lo stocastico non è infallibile. Richiede una buona comprensione del contesto di mercato e dovrebbe essere sempre combinato con altri strumenti tecnici, come RSI, Fibonacci o medie mobili, per aumentare la precisione dei segnali.

Inizia a utilizzare lo stocastico su un conto demo per testarne le impostazioni e adattarlo al tuo stile di trading. Con il tempo, potrai trasformarlo in un alleato prezioso per prendere decisioni informate e migliorare le tue performance sui mercati.