L'indicatore stocastico, o oscillatore stocastico, è un indicatore forex di momentum che mostra la posizione del prezzo di chiusura corrente rispetto alla gamma di prezzi di massimi e minimi del periodo considerato.
Vediamo un esempio concreto dell'oscillatore stocastico per capire meglio come funziona.
In questa guida imparerai:
Oscillatore Stocastico: come funziona questo Indicatore
L'indicatore stocastico cerca di identificare i punti di svolta del mercato misurando quanto i prezzi sono in aumento o in diminuzione. Il calcolo dello stocastico può essere fonte di confusione, così diamo un'occhiata ad un esempio.
Il simbolo dello stocastico è "%K" e viene calcolato con la seguente formula: %K = 100 * ((C-L14) / (H14-L14)). Ecco nel dettaglio cosa significano questi simboli:
- C è il prezzo di chiusura più recente
- L14 è il prezzo più basso negli ultimi quattordici periodi
- H14 è il prezzo più alto negli ultimi quattordici periodi
Nel nostro esempio abbiamo usato 14 periodi di riferimento, ma volendo è possibile prendere un qualsiasi numero di periodi, maggiore o minore.
A questo punto si calcola una media mobile a 3 periodi del valore di %K. Tale valore viene solitamente chiamato %D.
Investire con l'oscillatore stocastico: un esempio reale
Nell'ambito di una strategia di trading con lo stocastico, bisogna prestare particolare attenzione a quando l'andamento della linea %K incrocia il valore della %D.
Si ha, nello specifico, un segnale di acquisto se %K incrocia dal basso verso l'alto %D, mentre si ha un segnale di vendita quando accade il contrario, ovvero quando %K scende al di sotto di %D.
Come sempre, è importante scegliere la giusta configurazione dell'indicatore.
In questo caso, abbiamo deciso di lasciare quella di base consigliata da eToro (link per sito ufficiale, il 51% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro), ad eccezione del tipo di media mobile da usare (quella di default è la media mobile semplice, noi abbiamo optato per quella esponenziale in quanto riteniamo dia delle indicazioni migliori e più affidabili).
- Periodi %K: 13 - 25
- Periodi %D: 2 - 9
- Media mobile: esponenziale
- Time frame: 15 minuti
| Vantaggi | Svantaggi |
| è una strategia che si usa con un solo indicatore | il livello di take profit non è sempre ottimale e chiaro |
| è possibile impostare dei chiari livelli di stop loss |
| Condizioni di Entrata | Condizioni di Uscita |
| si può entrare "long", quindi aprire una posizione in salita, quando la linea bianca incrocia quella rossa dal basso verso l'alto | se si entra "long" bisognerebbe impostare lo stop loss al valore minimo che si vede sul grafico |
| si può entrare "short", quindi aprire una posizione in ribasso, quando la linea bianca incrocia quella rossa dall'alto verso il basso | se si entra "short" bisognerebbe impostare lo stop loss al valore massimo che si vede sul grafico |
Per un'operatività ancora migliore, potremmo pensare di andare aggiungere il trading con Fibonacci, come nel grafico che segue.
Il punto di partenza del Fibonacci è il prezzo minimo visto sullo schermo, il punto di arrivo è quello massimo. In questo caso gli stop loss possono essere impostati in corrispondenza del livello del 38,2% (nel grafico sopra abbiamo visto un respingimento a quei livelli), poi al 50% e poi ancora al 100%.
Dal punto di vista dei take profit è difficile riuscire a dare un punto ben preciso. La cosa migliore è stabilire, dal principio, quanto si voglia guadagnare (ad esempio, 10 pips, 20 pips, ecc) e attenersi a questo obiettivo.
Un'altra strategia di trading con l'oscillatore stocastico è la Stocastico RSI, che unisce questi due indicatori per un risultato che (in teoria) dovrebbe essere più affidabile.
Perché lo stocastico è importante
Questo indicatore offre dei chiari segnali di trading e permette di trovare delle frequenti inversioni quando siamo in ipercomprato o in ipervenduto.
Inoltre, può essere usato anche in unione con altri indicatori, come nel caso del trading con lo stocastico e l'RSI.
Nello specifico, se il valore dello stocastico è superiore a 70, siamo in ipercomprato e bisogna prestare attenzione ai segnali di vendita, mentre se siamo ad un valore inferiore a 30 siamo in ipervenduto e bisogna prestare particolare attenzione ai segnali di acquisto.