Nel trading con l’analisi tecnica si possono utilizzare quelli che vengono definiti “indicatori”.
Cos’è un indicatore? Un indicatore trading forex è uno strumento, che attraverso algoritmi e formule matematiche, disegna sul grafico degli elementi (linee, barre, freccie colorate etc…) che riassumono l’andamento dei prezzi dandoci delle indicazioni “semplificate” aiutandoci a leggere quindi il mercato.
L’indicatore con cui vorrei cominciare la nostra esperienza al riguardo, è il SAR, chiamato anche Sistema Parabolico di Welles Wilder.
Il SAR è un sistema di inversione, cioè ci indica quando il trend ha buone probabilità di invertire la proprira direzione. Questo indicatore esegue una serie di calcoli prendendo in considerazione il fattore tempo/prezzo. La parola SAR, sta per Stop and Reverse, infatti l’indicatore ci indica la posizione in cui il trend in atto secondo i calcoli si sta fermando e ne sta cominciando uno opposto. La parola “parabolico” viene utilizzata perché (poi lo vedremo con qualche immagine) l’indicatore forma una serie di punti che creano delle parabole. Durante la salita dei prezzi inizialmente i puntini si muovono lentamente tendendo a rimanere lontani dal prezzo, successivamente accelerano seguendo il trend. Il calcolo viene fatto sul giorno precedente per il successivo. Quando i puntini passano da sopra a sotto le candele e viceversa, questo è un segnale di acquisto o vendita. L’indicatore funziona molto bene durante le fasi di trend, può dare molti falsi segnali durante un mercato congestionato o in range, quindi si consiglia prima di utilizzare il SAR di verificare che effettivamente le condizioni del mercato siano favorevoli alla filosofia dell’indicatore, in parole povere che ci sia un bel trend.
Tornando al funzionamento dell’indicatore faccio notare la caratteristica principale, ovvero che inizialmente i puntini sono lontani dal prezzo, cioè dalle candele, poi man mano che il trend prosegue i puntini si avvicinano al prezzo fino a stabilizzarsi sotto il prezzo seguendolo con maggior vicinanza e precisione, fino a quando, a trend esaurito, l’indicatore darà il segnale di stop and reverse, cioè i pallini che prima erano sotto, verranno successivamente disegnati di sopra, l’indicatore ci sta dicendo che il trend è esaurito e potenzialmente c’è un nuovo trend opposto che sta nascendo.
Lo studio del parabolic SAR rappresentato con i classici pallini. L’acquisto quando i pallini superiori vengono superati da una candela, al contrario la vendita quando i pallini inferiori vengono rotti al ribasso è un segnale di vendita. (vedi indicazioni sull’immagine)
E’ stato statisticamente dimostrato che, i segnali di inversione dati dall’indicatore sono affidabili al 30%. Quindi il 30% delle volte saranno corretti, il 70% delle volte saranno falsi segnali. Ecco l’importanza di utilizzare una certa discrezionalità e capire quando e come usare questo indicatore, che se utilizzato nelle fasi appropriate di mercato può dare un vantaggio, se utilizzato bovinamente vi farà prendere lo stop loss il 70% delle volte.
Per superare questo limite, non piccolo, si possono utilizzare altri indicatori come “filtri”, cioè osservandoli secondariamente per scartare i falsi segnali dati dal SAR. I 2 indicatori principali utilizzati come filtri nel mercato forex, sono il DMI e il ADX.
L’indicatore ADX misura la forza della direzione del prezzo in una scala da 0 a 100. Se l’ADX è compreso tra 10 e 15 si può definire il mercato congestionato e fermo, con valori tra 16 e 25 lo si può definire come in laterale, mentre con valori tra 26 e 40 si può definire il mercato come in trend. In particolare valori superiori a 41 identificano una situazione di ipertrend.
L’ADX suggerisce i momenti dove il trend sta aumentando o si sta esaurendo oppure è laterale e aiuta nella selezione dei punti di ingresso
L’ADX comprende due linee: Positive Directional Indicator (+DI) e Negative Directional Indicator (-DI). +DI misura la forza del movimento al rialzo, invece -DI misura la forza del movimento al ribasso, generalmente viene utilizzato un periodo di 14 periodi, ma può essere modificato e adattato secondo le esigenze del mercato.
La linea continua è l’ADX vero e proprio ed esprime la forza del trend, che è la differenza tra le 2 linee tratteggiate +DI e -DI. I segnali di vendita o acquisto sono generati dagli incroci delle linee +DI e -DI, precisamente quando +DI si porta sopra –DI, e viceversa quando -DI si porta sotto +DI. Spesso questi incroci potranno corrispondere all’inversione di trend mostrata dal SAR. In generale il filtro lo si può utilizzare in questo modo. Ogni volta che il SAR indica una inversione, ad esempio ribassista, e l’ADX(-DI) cioè la linea che indicala forza del trend ribassista, è sopra la (+DI) allora il segnale è da scartare. In sostanza utilizzando questi due indicatori è necessario trovarsi in una situazione in cui entrambi gli indicatori segnalino la stessa situazione e diano lo stesso suggerimento. Per quanto riguarda l’uscita dal mercato, il momento migliore è quando la linea ADX in questione scenda sotto 40, il che indica un chiaro indebolimento del trend.
Gli incroci tra D+ e D- sono a loro volta utili per avere spunti di ingresso a mercato. E’ sempre preferibile comunque avere anche la linea blu, ovvero la linea principale dell’ADX sopra a 20 o 26 prima di entrare effettivamente a mercato.
Fare trading con gli indicatori SAR e ADX: Conclusioni
Ora avete gli strumenti per proseguire da solo il vostro studio su questi 2 indicatori. Cosa intendo? In pratica questi che vi ho mostrato sono esempi standard per farvi capire come sono fatti questi 2 strumenti e che tipo di indicazioni vi danno, il lavoro successivo da fare è quello molto importante dell’ottimizzazione e dello studio, ovvero ora che avete appreso come funzionano, osservare effettivamente come si comportano nelle varie situazioni e trovare la miglior strategia per utilizzarli, magari utilizzarli abbinati all’analisi tecnica e fondamentale e creare così l’insieme di elementi che messi insieme vi daranno il maggior probabilità di successo nel mercato, come gli ingredienti di una ricetta.
Alla prossima, grazie per l’attenzione!
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