Forex Trading Italia
17 gennaio 2012

Errori e Rischi del Backtesting delle Strategie di Forex

Quali sono gli errori e i Rischi che si corrono nel Backtesting delle strategie Forex?

Solo perché una strategia ha funzionato in passato, non è detto che continuerà ad andare bene ancora in futuro. Spesso i buoni risultati possono essere il risultato dell'utilizzo di una quantità sufficiente di dati o semplicemente di un momento fortunato. Quindi è importante fare dei test su diversi periodi e con delle configurazioni di mercato differenti.

Quali sono i rischi legati al backtesting?

La sovra ottimizzazione della strategia sulla base dei dati storici è uno dei fattori più importanti che rendono il backtests irrealistico. Con computer sempre più potenti, diventa molto facile testare la strategia con un gran numero di combinazioni di parametri, fino a selezionare la combinazione più efficiente.

Questo approccio ha lo svantaggio di concentrarsi sull'ottimizzazione in base al passato, che in genere dà dei risultati deludenti per il futuro. E' importante selezionare un set di parametri che possano essere robusti e che permettano di testare la strategia in periodi diversi.

La codifica dei risultati è spesso anche una fonte di errori, quindi il backtests può mostrare dei risultati diversi dalla realtà. Il pips è oggetto di valutazione del software di backtest.

E' impossibile sapere ad oggi quale valore del pips è stato effettivamente raggiunto durante il backtest. Lo strumento può stimare il movimento all'interno della candela, ma non è affatto garantito che questa cosa possa accadere nella realtà. Mettere in piedi delle strategie basate sui movimenti molto piccoli del mercato è una cosa molto più difficile da fare nel backtest, perché sono molto più influenzati dagli ordini di arrivo del pips, così come dal valore dello spread.

Se il risultato del backtest è troppo bello da poter credere, probabilmente è dovuto ad uno dei problemi di cui sopra.

Autore: Gino Topini

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